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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
- m8 w0 P0 K: O) Z1 M! U3 a
5 k6 G( q5 _% s. }0 y* E
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
$ w8 }1 R5 G1 P' {9 |
g/ Y4 I- x0 S2 u: A. m! v9 t4 G
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
6 y! b9 n. o, r% c
; H+ j: C7 \1 m3 K+ C
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
6 p8 D# I( V, {/ [9 S0 V4 G4 ^0 k
" q1 V. K( m# x1 S) F+ r- y I5 i
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
5 n0 O; h8 ~. L9 L6 v
$ L1 m1 X. D/ }0 l
整体情况
+ p4 q; v# h' [ [
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
( G4 B1 W! h. o9 g. c9 P$ H
9 u. ?+ \3 w9 P4 |# h4 E# [
Odaily 星球日报统计维度如下：
3 O+ d7 }7 [' w$ _
4 _, W; F( E& z7 o6 p
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
1 v: D, U( I) I2 V; f
+ @! [# j) c0 a4 b q5 j# w: h
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
: O6 ]$ J1 e2 d* o
5 N, |( [" g9 D5 h
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
: W; A& L5 Z9 H) g/ k
- F4 @ H! @+ O" b; \; `7 L
价格：
( e( d0 s& W; B1 n1 F
0 @* {$ K; u( a+ ]" F+ `! I
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
( d2 U: M) k/ e& T
: N+ t# s& g; d& y: A. I2 ]
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
: R0 W* L' d8 j/ m9 {' z1 y
) s5 u) m' W/ \, q4 u" T- x
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
6 e. j( h) p! R
% K; ?( f5 P3 ?+ i, U' w7 D
短线情况统计
8 J( }* [1 V, `8 L8 j& |0 S$ w, }" K
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
, v& d* e. y l' t6 k2 ^4 J5 L
( N8 C" K3 r+ l# i) f6 _+ s8 R* M
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
4 g5 K* L3 ^, @1 q
) ]% [' A. B( E
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
0 R6 j7 ]8 P- v
' V* q7 V- P* l( U( N
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
1 O0 l$ O" w, e+ r, Z: |
1 @/ a3 K5 Z0 `- y7 T
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
" g9 y! Z! ?% v- I
2 R9 R5 r8 [7 G2 ]
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
% q$ x+ ?; _1 R. z& R: n$ c
. J0 d) s, p0 c! G2 L; @- R M
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
, }7 `- k R1 R3 P0 q8 J: @
: f0 A' J" O: g% I/ r6 x& X
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
8 f$ _2 M/ d* B/ O3 N$ J" R8 M
8 r+ U+ U: `% k% h: a+ F# {: j
长线情况统计
6 C, A P+ ~: v, {
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
2 `5 c& ]8 W. L j+ v
- V" E' X' R5 ?
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
- O" b: _& }2 I0 E
. _9 L( N* q6 Z5 X" C
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
4 h2 |" z- ?- e- i9 U
3 ?, ~ ?7 c; Q* ^! j& P$ K' X. r
综上结论如下：
# a) L/ O" ~* v
! \, }, B: z/ f+ n y
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
- Y! b" @+ _0 N( E5 z' q
* s; p8 I, X( C9 I- R0 U; R
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
1 W* a- Z9 ~$ q! T. _
f! Y0 n1 L8 G0 O8 f9 E6 v
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
5 W- d- T5 X; i! E) q X; K2 U& z
9 z/ L8 w; f4 q& ~5 E
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
' u( ~/ F) p9 K0 k# D* `
, c8 }, a8 F3 |) C& `) u
基于频数和费率高低的分类统计
1 X# F2 T7 T0 Y% z+ P$ h
频数对费率情况影响
1 z* m1 F6 C( f2 z [$ |
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
! ^6 L4 a7 K5 c5 \
* W4 b6 A; `" y/ f
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
! J7 z# b, y+ O; v5 M7 S. |3 W
5 v `4 |9 P' N$ @
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
' z b- D) u# n3 E' s: w
' P9 {: m" w- U# }0 p
费率对价格走势影响
; _1 m4 C7 e& ^) Z7 Y! ^; i: `) o; R
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
. O6 ?# c, h/ t, u/ J
# j6 l' v- U0 U8 n, J# a. j0 D
以下图表为所有区间的短线走势情况。
6 t% l+ |0 [5 L* b& ]
6 R1 S* E& z9 F( e9 ^
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
9 n$ c0 C, e) b7 Y3 Y" x
- s; X. {9 k; }/ [ B
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
( n. h- d6 y- ~
, @: F9 A, b# F+ E) @8 ?
以下图表为所有区间的长线走势情况。
- e. ]! L/ p1 B# S: y3 d0 U' Z
+ o; \+ ^3 A2 i! M
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
1 ?7 w% r/ ]+ g
) g3 j0 S; w7 X+ j% f
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
: w& H) g2 J' y# M3 }8 ?& g" Q4 X
7 o# D$ Y) y+ {0 D* y% q
频数对价格走势影响
( a- i) L% [- p( V( J$ \& T- p2 ^ L
短线行情
: y6 B) u* V U2 |% w
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
# ~# V* V, l, ?
( I9 `' g v8 H
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
9 B0 U3 z' L' ~9 d; R1 t* E
! Y5 n4 Q9 _) Q6 X
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
3 d( |, j6 h2 t
. ]! S/ C" D4 X
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
9 ~$ I4 i: Y& t' w7 ~0 B( t
5 b" V& w5 G& H; h/ t
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
1 I" W0 f7 x/ ^7 |2 ^6 Z; H
8 j5 J% r- K3 Q$ b* J
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
: ]5 F. V+ A0 B; {
6 O$ Z: }9 f; ?8 s8 l, x. F1 U
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
2 l8 Y+ r' T* ?9 G( U2 b
0 ^* h/ P2 d' L
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
6 A( q( [- F V1 _* V
K3 K% z7 R1 U7 f
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
. T: x' X" t! P3 A" g8 P
! k3 C7 I1 Y: ?) O- w6 @
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
! u$ H r# \& }2 p
3 Z1 Y" @, T. y; e
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
( N3 z) }% d* ]7 A& X/ @7 a
7 ]3 i3 p, m& h2 ^( _
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
- g* }* D+ \4 l9 `7 L Y2 u6 n
; X4 Y8 R# C$ |' l8 u0 F8 }4 X
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
$ J9 Z, F g6 I& i1 b$ J% F3 U T
6 d! L0 @2 W7 d5 ^9 U1 R
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
; n3 O3 _" ~) I7 J
( n# l' d& }6 a% t7 ^
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
" [9 W6 h* O. m
* \4 n- S% D) t. M$ ~8 x0 @
长线行情
5 S$ P4 {( j7 V7 q
同样，在 29 次高负费率中，
5 R4 ]1 H5 \3 h/ }$ u- ^
, `' n( V; O9 _1 J$ G4 }
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
* a2 u" H( h' z/ {. L( c s
! P2 o* {' U# ^2 A$ W
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
. w% r8 n2 M' Z0 @, Q6 C2 q
( L+ U7 ~( c! s5 R3 X4 n
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
/ Z+ W( j" C3 k; O0 ^0 T d5 q$ [
W: H* R7 {" |) _6 ~! v1 }2 r: D
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
9 Y3 [4 J# Y4 a
: X, V( I$ z$ I, J1 D
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
/ C: j. j' Q1 y, @. H0 y
. ~& c# ]; k m" F# I% R) r
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
1 k- L1 u, c U$ L7 Y
( X+ f8 C5 o2 I+ U" y4 Q
结论
! Z0 N) K. q: c( r$ n
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
( p; p& Y j5 V Y) A, M4 g
/ K% r5 @- e& X) ?
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
5 f8 D+ i, z: E: \3 z$ y
( |* y x/ c4 y/ B( b
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
: _, V$ Z7 a& J$ ^( E1 c
: \8 N+ Q, {7 c2 ^/ a
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
$ ~% X f( |( V
2 J' w/ t* R$ e' C* m. L5 w: N5 q! f
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
$ ]: g$ y" g& A3 ~
: x. `6 L4 i+ r4 [" j$ ? D- y3 `
% ~! D% k. W) r$ |
' L* j! c3 [- X w
/ d# f) R6 \/ p4 p. v# I
/ o% h2 v/ s6 x9 U4 [
3 O1 Z! T3 o+ U! V
+ m5 J, n# q$ P3 Y! ] g
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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