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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
& s0 v6 ]' L9 G% q- k4 r- W, D
/ _; C8 h+ d0 L* D
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
8 H' J- |& _( f* Q+ E# |5 }. Q* Z
- t: q6 u) Q" u3 y4 t! z% l6 N+ r" p
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
3 h' D0 s! ~6 q# E3 \- m
, {1 @4 l/ Z; J: \/ X$ R4 G
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
2 z6 M C2 d$ ^' @
0 R! I ^* C& Z6 a$ X$ W; r
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
, L% i8 C, [. t) S! O' L. f( i
! s6 a6 ^! A7 v9 i& @
整体情况
+ D' j1 \' {7 k3 x
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
6 P4 ~9 \, O' p: E3 S0 X
- o; a* ]4 [; @. o' ` {+ g4 w
Odaily 星球日报统计维度如下：
# j6 C/ y) }- R0 G
9 r5 C& v+ o f/ a5 |+ F) h) p, |# m0 v
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
/ E5 ]8 U; P( z6 j6 R
0 ~' ~( @" ~2 R: Q; O
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
' p2 u) d3 S+ v% x- q/ X, t9 m
, l4 G" o# g. b: X1 C0 ?
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
6 H, n4 D& i, L1 Z, t
' ?( |5 U/ H* z! d: Y
价格：
( {. l ?3 j8 u
' y- W h: Z. ~% ^' K
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
7 Y D8 G" c" G { B* C+ Z" W9 e
) ?2 O3 j' L4 m
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
6 W3 J+ f7 D) H h
) A+ [: R& F4 N& H6 E. |
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
" A4 } K. z* a. z5 s% Q# g
* Z5 ?% X0 c+ e$ S" |
短线情况统计
& ^) g0 C; S- y4 S0 R
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
, @2 y4 s7 |& P Q
0 }. U+ N6 v) S1 @3 B
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
4 d/ {. H$ Y1 n( E4 a8 X& K4 u
- p7 \3 D$ \0 @* L6 m% Q& ^
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
* s+ ~8 |3 C" D" B; s
# l7 h/ c; x6 v6 V- X) X
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
6 `# h- l. @6 F, x- \/ f: M
; @$ Y% `) k& h6 I
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
9 t+ Z) [6 C3 \
3 t. h9 v( n R* Y* }2 [) A+ A
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
$ e( \$ q1 y& f, u9 `2 l7 ?
/ X. e* D8 a2 @- n) d5 x6 C5 ~2 E
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
' b# \% c% u7 U; T7 I6 V
/ {: e! H! e1 k. l: z" l
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
8 l% g$ Q' a. p I) m P
$ i5 n" r- O9 x
长线情况统计
1 b( W' {: m! e( t
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
% Q8 @8 h& [0 g% s# h6 y: m% w# c
. `" Q# }3 z/ R1 B3 [. j" F& X
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
# D8 N/ m" p7 ]6 k+ ~4 u/ y
1 ~3 R8 O$ _; O& U2 f3 s! r
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
9 U+ z8 O( x' x6 v+ t5 g3 D/ O
! V+ ^. |1 {+ f: R: I
综上结论如下：
+ N1 e* q, d7 ~- r4 O5 v0 m
4 i T3 M' D5 |" d2 T( ?- z
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
3 E/ s9 m& Q$ L9 m7 D
" Q; @! z& K" @2 K
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
% n' L( a; X J# H$ R+ P' W6 M
) U: Z, j. z$ @6 w- S7 r2 ?
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
& {" I1 p0 K9 S2 Z: R; V- ~5 F
# Z( x+ V$ \- }2 v
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
! n$ r8 a2 Y4 _
# T F7 s; l$ q1 @
基于频数和费率高低的分类统计
. g& x! z8 [$ z! |& G
频数对费率情况影响
& W2 f7 X3 q0 ^( g' Y ?
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
" b# c& v; y v8 a+ R8 K
7 i2 S2 V, B" w/ Q/ H" t8 F" b
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
2 n( Y# z1 q+ u3 i* w" y# X9 N
- s& M& \: A2 Q0 k" K4 _5 v( P
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
) d7 S) i2 V) v" B& i
8 R" ~! i& }/ h4 ~+ Z
费率对价格走势影响
( u: U- Z; d& ~* u) C; F9 e
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
0 M8 j# J9 u1 S4 z' D9 V# x6 A% ^
7 ^4 Y. }& E& i: ` _
以下图表为所有区间的短线走势情况。
5 u- {' D$ D& q- ^$ g' X
: F) P( r) c9 W. Q- M7 P
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
2 U& g- _3 t5 h. Z2 U
0 T* M% j7 H4 M* l( a1 i
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
9 V- ?( I0 v8 \5 ?/ L
3 B* Q& z m: e
以下图表为所有区间的长线走势情况。
1 B8 {8 [* O8 [1 x7 \8 X
0 J% f1 _2 R i' P
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
7 D3 K; L v) C! P/ w( Q t
# D0 j4 {5 W9 L# b+ [
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
0 `! Y4 ~! c r N
( Q. ^! m. u5 u, a9 Z# Q: n
频数对价格走势影响
/ a( k. w: p* p1 M3 i) C- x2 {
短线行情
0 u, J5 ~! B: |! S
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
9 p+ w/ W$ Q+ ^+ X
, e0 L6 Y- N3 ?0 I; V
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
0 b" C2 l9 \, P$ p; V% J9 X
* c9 V) f+ m. L& ~( t8 p3 N
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
3 I& Z& S- b8 S+ c8 F% P Y+ [
2 K% A3 {- n( s: G* p& A: a
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
; M! ~. W* Y. t$ a
3 x% |4 u0 t9 B7 b3 S# _* _# x
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
, o% W1 x9 r0 ~3 v
! h) L. U9 u" p) m0 R$ _& l
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
) y$ d9 i$ L0 K& o1 |9 ~
+ _1 s! w7 {- H6 ^) n
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
0 O. d; M! ]8 t+ n3 g0 r
; \: M: M+ @+ \! t8 t6 s! C: n
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
5 R9 q/ i% J9 Y
" ?, Z1 N, z+ E, l- d
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
5 U4 c* F+ f3 B( k
U! B9 \# P) Q. v1 @- { \
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
: M5 ^/ v9 l/ Y9 Z) O) [1 k
: w* n, G c3 ~ |& s, q
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
* b) C/ r, o" y( ?6 e2 z0 |$ b" |& T
3 a. e9 G& i" `+ t. v" `$ {0 z# V
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
* L. M! A, `5 T: u& |$ ?1 s
4 N1 `' x5 {7 y
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
4 F, h- A2 W4 ?
7 D. q, l: v) u; B1 R8 n
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
# Z6 T3 y9 q7 _9 |6 G. ^
0 V4 }0 h$ c. g3 q4 l# W
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
, |, p$ F8 c2 W6 _
% [7 B0 o+ |: K
长线行情
- W, N( A4 t; Q3 g2 h
同样，在 29 次高负费率中，
# c) H; g2 i8 L$ r/ \
. p9 V; c5 u: j+ f
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
) f y% X& j/ I% M4 n8 ^# r
& p1 w9 _ S% t7 U/ `* J* x; H
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
8 {% y- |2 y2 V3 [5 M0 ~' Q% R
3 t3 y0 a( K0 E1 A. R: n4 x3 z
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
R& P f2 |/ h% y
; w$ _, a& |" v6 ?$ c- w
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
7 Q9 p+ q+ y8 u2 g& S& `* V/ d
- ^& v0 P: O9 V5 d$ m2 S
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
S" s/ j2 L2 V7 M5 g/ H G
- B3 o1 u8 l4 |+ Z \# h
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
; [. k- A1 C; C
. ]7 ~; ^! W* o1 g6 h8 ^
结论
6 h/ t; m. [1 T9 [3 \
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
$ F1 H! y! O" ]+ P+ h
" h0 T+ b' i8 ]
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
: x5 y6 m5 e! D5 F/ ?& N' N% p5 g, }
. q5 h5 x7 {, y' R B
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
4 h6 k- m. t" B. M9 p5 N- ^8 t% V2 e5 A, y/ X
& m, N0 V, w" F8 R
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
! Q0 v! v5 p" f9 B, c- v7 j( Q
1 O" m* s) w& \
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
6 f+ {/ j: k& s- u4 @
% U4 h1 K$ ]3 [6 f" Y. Y
' I! a# V! \9 `0 N- x7 p) {) e- f
4 ?; n5 b9 U$ ?9 I. W$ B' v
* M2 w" T- c. C
: O9 D. m' Z- u0 H, E7 \/ {3 w
9 ?; F+ C! [3 O8 X9 ?% r0 M9 G
' ~0 \* z; M9 C& ~
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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