随机赛程的最佳策略

引言
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在日常生活中的许多场合，像生意的投资、决策的推行等，我们往往无法事先确知其结果，但对其成败的机会，则往往可事先估计出。这种成败的机会，也即是我们通常所说的事情成败的机率，然而使事情成功的方法不一，所以如何选用一个方法，使其成功的机率最大，是一个很值得研究的问题。本文拟就此类问题中之某型问题作一探讨。为叙述方便，作者特考虑下面的数学模型，实际生活中的模型当较此复杂得多。不过笔者为文之目的，不单是提出一个结果供读者参考，而是希望能藉着本文介绍一些简单而又实用的数学方法，让读者能一窥这些方法在这类问题中是如何被使用的。

5 ]% \: N% R/ e# Y; b/ k$ o7 u问题
  C& \* s1 ]6 l& L6 V
9 }6 L6 d# D4 G/ k- k2 i' K
- }4 o. G6 @3 D' B有某甲持 c 元，拟与持 m 元的庄家赛局，并明定每局所下赌注至少为 1 元。设在每局中，某甲赢的机率恆为一常数 p (0<p<1)。并且我们假设只要某甲或庄家输尽，整个赛局即结束。那么某甲应如何在每局中下注，才会使他赢得庄家所有资本的机率达到最大值呢？
. S% B( l- p5 q8 R! C1 \
( ~( B& m: N/ q" n/ j4 x7 I当然，我们假设下注的金额是合理的，比如说若某甲现已有 8 元，而庄家只有 2 元时，那么某甲最多只能下注2元。

本文
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1 a6 t8 M1 C% D问题的叙述虽很简单，但细思之下，却发现其并不很简单。这道理不难明白，因为可下注的方法实在太多了，要一一比较是不可能的。

为了要克服上面所说的困难，数学家首先考虑几种比较可能为人们採用的方法，这些方法所以较常採用，泰半是由于直觉上认为它们可被採行。当然，直觉的认定往往是不可靠的，所以最好能有理论支持。下面就介绍三种可能的方法，并比较其优劣。
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方法一、每次甲均下赌注 1 元。（显然，这样的下注法最保守，我们称之为保守型下注法。）
7 D0 B+ p* n3 ?  I, _/ M) {* G方法二、首先甲下 1 元赌注。若他赢了，则下次仍下 1 元；若输了，则将赌注加倍，依此类推。换言之，往后只要一赢，他就下 1 元，否则就把下注金额加倍。当然，我们假设所下金额是合理的。（显然持这种下法的理由是因为只要一赢，那么非但所有输的金额即全捞回来，并且反多赢 1 元，我们姑且称之为输不起型下注法。）
8 O( b2 M/ p1 v9 i5 r0 b& L方法三、只要许可，甲就将所有赌本下注，因此只要一轮，某甲就血本无归。（显然这种方法是最大胆的，我们就称之为极端型下注法。）
你会採用哪种方法呢？能说个道理出来吗？事实上，答案并不简单，它跟 p 究竟大于、等于或小于 1/2 有关，也即跟你是否比庄家强有关。我们就举 c=2 的例子来说明。为方便计，我们以「＋」表甲赢，以「－」表甲输，并以＋、－所形成之中列表示甲在整赛局输赢的顺序。

2 k5 G8 e5 x, K首先我们考虑保守型下注法，此时只有在下列诸场合，甲才会赢（即庄家赌本输光）。
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, ~9 r0 B; m$ b' R+ H8 Y++,
' R8 q* J' _$ ?9 M: Y+-++,-+++,
! M( j  Y) U% B+-+-++,+-+++,-++-++,-+-+++,
/ A7 k9 G7 r: \8 ]3 f. T                                                                                                。
在第一列 ＋＋ 中，甲连赢两次，此次机率为 。在第二列中，甲赢了三次，输了一次，并且有两种可能性，所以其机率为 （q 为输的机率，故 p+q=1）。依此推导可得在第 n 列中，甲赢了 n+1 次，而输了 n-1 次，并且有 2n-1 种可能性，所以其机率为 2n-1pn+1qn-1。因此可得在整个赛局中，甲赢的机率为
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  i( k& L. }: L0 Y


) O0 `( Z+ V* t; @
4 a0 v( `1 \% P% F  I. ?! B& S8 V) ^
. n$ C2 G+ L0 d0 d$ s& Z; n( }: K
) \: p$ {$ {+ v6 ~; i) T. ^现在让我们考虑输不起型下注法。此时只有在下列诸场合，甲才会赢。

: u( d7 [8 `- i3 `- m++,+-+,
# D7 L/ A& F/ ]: q-+++,-++-+,（注意：甲第二次仅能下注 1 元）
-+-+++,-+-++-+,
                                 
, ,
, P- C4 ?4 t2 x+ C8 D! m' ~                                                                                。

( O0 Z6 U+ R% P2 M仿上之计算，可得此时甲赢的机率为
* p% u0 R# z: y; `1 g
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+ S; w. |, d. f

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最后设某甲採极端法，则甲第一次即下注2元，因此一次就决定了输赢，所以甲赢的机率为 p 。

现在我们再回到原问题：究竟在这三种方法中，以那种方法最好？由于相对应赢的机率公式已求得，所以我们只需将 p 值代入，进而比较其大小即可，举例来说，当  时，三者之值皆为 ；而当  时，三者之值依序为 、、；至于当  时，则其值依序为 、、。这些数值告诉我们，当  时，三种下注法没影响甲赢的机会；当  时，则以保守法较好；当  时，却以极端法最佳，保守法最差。
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% K6 @- k- o. A- b这些结论，是不是有些出你意料呢？其实问题还没全部解决，迄今我们仅就保守、输不起、极端三型来作比较。是否尚有其他型的下注法会使得答案更好？还有，我们仅就特例来考虑，在一般的情形下，答案又是怎样呢？
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/ h9 t9 ~. ^$ d7 f1 T# w5 K: I现在，先把最一般性的结果写在下面，其中  代表当甲有 i 元时会赢的机率。
, f' e; ?, _/ R, L7 `$ _

情况一：  
此时不论甲如何下注， 恒等于 c/(m+c)。

情况二：  
此时不论甲如何下注， ，而右端为保守型下注法赢的机率。因此，在此情况以保守型的下注法为最稳当。另一方面，极端下注法的赢面最低。
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情况三：
- d6 M/ i2 E/ S0 B6 V0 {此时以极端法最佳，保守法最差。同样地，保守型下注法赢的机率为 。
% l3 E! n$ W6 x& ^
现在我们就来研究，为什么会有这个结论！这用到了一些数学工具，不过对其中较复杂的部分，因顾及本文的可读性，笔者只很扼要的叙述一下。

由于在上面的结论里，保守法处于一个居中的地位，所以我们先就此法进行讨论，然后再进一步研究整个问题。

如同以前， 代表当甲所拥有的资本达 i 元时，他会赢的机率。由于甲及庄家的总资本额为 m+c 元，所以 i 之可能值为 i = 0, 1, …, m + c。显然地，，，而  为我们最早所想求得之机率。

% A9 l% ^9 x0 ^, V
- {+ r) G! A4 G3 B; `5 ~1 P5 b! s# }情况一：  
假定某甲现有 i 元，那么有  的机会，他的资本会成为 i+1 或 i-1 元。因此

+ `3 F- J5 T! R! P% g9 H% ]9 W. S


4 c0 I; X* }! q4 i  m$ @

7 P! M# i1 ]4 I" O6 F这样的函数 ν，在数学上是一个线性函数，因此解的通式为 。由于，、，得 a=0、 。因此 ，亦即甲的赢面为 c/(m+c)。
- X: [5 U8 q, i# k. L3 g
% |% h8 I$ ^3 x. U- I情况二：  
9 V9 T: w$ |6 R, q. k: r令 q=1-p。此时对 ν 我们有方程式




, [1 t7 I0 Z3 U$ j# J$ v7 }
' q" }! f: F( A0 n; c$ g. t
! v' u4 o% }# B, X: Z: j2 H这样的一组方程式，在数学上称作是差分方程式。它也有一个求解的一般方法，但其道理较深。为此之故，我们特採用下面的方法。
  d& Q+ T$ ^8 l' w5 u( R6 E利用p+q=1，上组方程式可改写为
( P8 |; c8 L% S4 I
. F' \- f, ~8 m7 p% z7 e
! Z3 ^. E- r) j; h3 O$ u4 N0 K* t
, t% x: n* o) Z
+ ]  H: ]3 N. Y9 P$ v" |
0 Q9 t6 q0 I9 R7 B
两边相加，并利用 、，得



! u! W- ^! A$ L, H$ s- |5 h
, g) |- r0 M* v8 f! W
4 W* X4 ]$ {- P- ^' N' d
# R2 L" u$ S$ O若取前 c 项相加，则得
: y" f7 Y& ?+ T7 a: X) A
: t$ `4 b4 g! ~( P/ k
% I) P, V  ^2 ^0 t5 H& t5 U

  F: P0 S) W, \0 O8 j5 d

) W3 h6 U5 A% Z; l情况三：  
仿二之解法，可求得

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  f# S% M; H/ q; F
' H4 `; M7 K8 B, F& E4 u7 S4 J
2 N. i1 J- w' b' z- ~


保守法的  已求得，现在我们来研究为什么在情况二时，以保守下注法的  为最大；而在情况三时，反以保守下注法的  为最小；同时另一方面，在情况二时，则无论何种下注法， 皆一样。

% C0 P0 ?; I7 w5 W+ k9 y3 i首先我们引进一个定理。令 Sn 代表在第 n 次赛局时，甲所拥有之资本额，因此 Sn 是一个随机变数。我们并设 S0=c，即原资本。令 N 表结束赛局所需之时间，因此 SN=0 或 c+m。我们并以 E 表期望值。
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3 a+ t0 o% `; ?
  n7 J; X" G$ p8 F定理：
设 f 为一定义于 Sn 上之有界函数。若在 Sn 之条件下，f(Sn+1) 之期望值 E[f(Sn+1)] = f(Sn)，则 E[f(SN)] = f(S0) = f(c)。若将「=」改为「」，则结论亦真。
此定理在机率学上，即着名的选择样本定理 (optional sampling theorem)，它的证明已超过本刊程度，所以略去不证，但它的直观意义却不难了解。就拿「=」的情形来说，其实是说若你的第 n+1 次赛局，平均而言并不能改变在第 n 次赛局时 f 之值，则当整个赛局结束时，f 的平均值也与原先值一样。另一方面，若在「」的情况，亦即你的第 n+1 次赛局平均而言会改进 f 先前之值，则当赛局结束时，f 的平均值也曾比原先值为佳。

3 V( d( L' w- D6 V) d现在我们就拿这定理来证明先前我们所下之结论。

3 t9 G; o, S& r& V# n  c8 q  d首先，我们考虑情况一。此时取 f(Sn)=Sn，则不论对何种下注法，因胜负机会均等， ，所以若给定 Sn，则 ESn+1 = Sn。因此由上定理知 ESN = c。但  = ，所以知不论以何种方法， 。

  ^: T' x$ E% e至于在情况二或三时，我们取 。此时若给定 Sn，则

! o9 w" e3 m# `  \* ^6 w+ w* c
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, Y$ N5 F0 D* a' M8 O- K' l& }  b
其中  为所下注之金额。利用
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' j: |& c/ B8 p  S可得不论以何种下注法下注，若给定 Sn，则 。所以由定理知 。但
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3 K1 V2 F3 ]) g$ R


1 d: [6 k# i2 C) Q" l. Y因此可得在情况二， 时，
: u/ N: |- m2 Q! J* ^$ f

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) }8 s" a: T9 n# S7 T( V
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( b9 c, I. \3 ~! G

5 ^7 G2 C  W* L9 G而在情况三， 时，
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- q5 ~  n# y6 Q

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但  为採用保守下注法时赢的机率，所以知在情况二时，以保守法的  为最大；但在情况三时，却以保守法的  为最小。

. y1 q% r5 n7 |# F& N至于为什么在情况二时，以极端法的赢面为最低；但在情况三时，却以极端法的赢面为最大。这其中又牵涉到更深的理论，只好从略了。
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2 b9 O3 V' S9 v2 Q附录
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1 f3 W) u5 g; _. K$ I- U4 S0 P1 `在本文中，我们仅讨论如何使甲赢的机会为最大。但亦有一些其它有趣的问题，比如说，我们或者也想知道欲使整个赛局结束所需的时间的平均值 T（亦即期望值）。关于这个问题，我们有如下的答案：保守下注法的 T 为最大，其值当  时为 T=cm，当  时为


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另一方面，极端下注法的 T 为最小（但无统一公式）。至于其推导过程，与正文中所用的方法类似，只是演算步骤复杂多了，所以从略。

太长篇了，而且非常的深奥，希望有玩家能看的明白。

好文章,学习了.

又来看了,还是没有看明白,不知楼主有没有看懂了.

我也来学习下

太深奥了！！！！！！！！！！